Optimal Control of Capital Injections by Reinsurance with a Constant Rate of Interest
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Optimal Control of Capital Injections by Reinsurance with a Constant Rate of Interest
We consider a classical risk model and its diffusion approximation, where the individual claims are reinsured by a reinsurance treaty with deductible b ∈ [0, b̃]. Here b = b̃means ‘no reinsurance’and b = 0 means ‘full reinsurance’. In addition, the insurer is allowed to invest in a riskless asset with some constant interest ratem > 0. The cedent can choose an adapted reinsurance strategy {bt }t≥0...
متن کاملcontrol of the optical properties of nanoparticles by laser fields
در این پایان نامه، درهمتنیدگی بین یک سیستم نقطه کوانتومی دوگانه(مولکول نقطه کوانتومی) و میدان مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنتروپی ون نیومن به عنوان ابزاری برای بررسی درهمتنیدگی بین اتم و میدان استفاده شده و تاثیر پارامترهای مختلف، نظیر تونل زنی(که توسط تغییر ولتاژ ایجاد می شود)، شدت میدان و نسبت دو گسیل خودبخودی بر رفتار درجه درهمتنیدگی سیستم بررسی شده اشت.با تغییر هر یک از این پارامترها، در...
15 صفحه اولOptimal Reinsurance and Dividend Strategies with Capital Injections in Cramér-Lundberg Approximation Model
In this paper, we consider a diffusion approximation to a classical risk process with the possibility of quota-share and excess-of-loss reinsurance, while in addition the company controls the amount of dividends paid out to the shareholders as well as the capital injections. The objective is to maximize the cumulative expected discounted dividends minus the penalized discounted capital injectio...
متن کاملoptimal joint survival probability of xl reinsurance contracts in iran insurance company
اگر تنها یک صنعت جهت حفظ تعادل در بازار جهانی ضروری باشد، می توان ادعا نمود که آن صنعت بیمه است. صنعت بیمه بدون کمک صنعت بیمه اتکایی قادر به انجام وظیفه خویش نخواهد بود. اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بیمه اتکایی تنها با در نظر گرفتن منافع شرکت بیمه شده بوده است و منافع شرکت بیمه گر اتکایی کمتر مورد توجه بوده است. در این رساله با در نظر گرفتن منافع همزمان هر دو شرکت بیمه گذار اصلی و بیمه گر ...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Applied Probability
سال: 2011
ISSN: 0021-9002,1475-6072
DOI: 10.1239/jap/1316796911